- Los ratios de capital basados en riesgos de Basel III aumentan en la primera mitad de 2024.
- La ratio de apalancamiento de los bancos y la Ratio de Financiamiento Estable Neto (NSFR) permanecen estables, mientras que la Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) disminuye ligeramente.
- Los paneles de control rediseñados ofrecen nuevas funciones para explorar los resultados.
Los ratios de capital basados en riesgos de Basel III aumentan, mientras que la ratio de apalancamiento y la NSFR permanecen estables para los grandes bancos internacionalmente activos en la primera mitad de 2024, según el último ejercicio de monitoreo de Basel III, publicado hoy.
El informe, basado en datos al 30 de junio de 2024, expone las tendencias en los ratios actuales de capital y liquidez bancaria y el impacto del marco de Basel III completamente implementado, incluida la finalización de las reformas de Basel III en diciembre de 2017 y la finalización del marco de riesgo de mercado en enero de 2019. Cubre tanto a los grandes bancos internacionalmente activos (Grupo 1) como a otros bancos más pequeños (Grupo 2). Consulte la nota para editores para definiciones.
La implementación de los elementos finales de los requisitos mínimos de Basel III comenzó el 1 de enero de 2023. Al final de la primera mitad de 2024, el impacto promedio del marco de Basel III final completamente implementado en el capital mínimo requerido de Nivel 1 (MRC) de los bancos del Grupo 1 fue del +1,9%, en comparación con el +1,3% a finales de diciembre de 2023. Los bancos del Grupo 1 informan de un pequeño déficit de capital regulatorio de 0,9 mil millones de euros, en comparación con ningún déficit a finales de diciembre de 2023.
El ejercicio de monitoreo también recopiló datos bancarios sobre los requisitos de liquidez de Basel III. El LCR promedio ponderado disminuyó ligeramente en comparación con el período de informe anterior, hasta el 136% para los bancos del Grupo 1. Tres bancos del Grupo 1 informaron de un LCR por debajo del requisito mínimo del 100%.
El NSFR promedio ponderado se mantuvo estable en el 124% para los bancos del Grupo 1. Todos los bancos informaron de un NSFR por encima del requisito mínimo del 100%.
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Resumen de resultados
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Tabla 1
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| 31 de diciembre de 20231 |
30 de junio de 2024
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| Grupo 1 | De los cuales: G-SIBs |
Grupo 1
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De los cuales: G-SIBs |
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| Marco actual de Basel III | ||||||
| Ratio CET1 (%) | 13,1 | 12,8 |
13,4
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13,2 | ||
| Déficit de capital objetivo (€ bn)2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Déficit TLAC mínimo 2022 (€ bn) | 24,8 | 24,8 | 19,4 | 19,4 | ||
| Activos totales contables (€ bn) | 86.121 | 59.456 | 82.626 | 61.751 | ||
| Ratio de apalancamiento (%)3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | ||
| LCR (%) | 138,2 | 135,0 | 136,0 | 133,6 | ||
| NSFR (%) | 122,6 | 122,8 | 123,6 | 123,8 | ||
| Marco final de Basel III completamente implementado (2028) | ||||||
| Cambio en el MRC de Nivel 1 en el nivel objetivo (%) | 1,3 | 0,0 | 1,9 | 1,5 | ||
| Ratio CET1 (%) | 13,5 | 13,4 | 13,1 | 12,9 | ||
| Déficit de capital objetivo (€ bn); de los cuales: | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | ||
| CET1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Capital Adicional de Nivel 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Capital de Nivel 2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | ||
| Déficit TLAC mínimo 2022 (€ bn) | 31,1 | 31,1 | 19,6 | 19,6 | ||
| Ratio de apalancamiento (%)3 | 6,1 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | ||
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CET1 = Capital Común de Nivel 1; G-SIBs = bancos globalmente sistémicamente importantes; LCR = Ratio de Cobertura de Liquidez; MRC = capital mínimo requerido; NSFR = Ratio de Financiamiento Estable Neto; TLAC = capacidad total de absorción de pérdidas. 1 Los valores del período anterior pueden diferir ligeramente de los publicados en el informe anterior. Esto se debe a nuevas presentaciones de datos de períodos anteriores para mejorar la calidad de los datos subyacentes y ampliar la muestra de series temporales, así como a un cambio en la metodología. 2 Estos utilizan la definición de 2017 de la medida de exposición de la ratio de apalancamiento. 3 Las ratios de apalancamiento reflejan exclusiones temporales de exposiciones de apalancamiento introducidas en algunas jurisdicciones. Fuente: Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.
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El informe está acompañado de paneles interactivos de Tableau que permiten a los usuarios explorar los resultados con mayor facilidad y flexibilidad. Un nuevo diseño hace que los paneles sean más fáciles de usar, y el texto explicativo que resume los hallazgos se amplió para cubrir temas adicionales como el riesgo de mercado, el riesgo crediticio de contraparte y el riesgo de ajuste de valoración crediticia.
Nota para editores
A través de un riguroso proceso de informes, el Comité de Basilea revisa regularmente las implicaciones de las normas de Basilea III para los bancos y ha estado publicando los resultados de tales ejercicios desde 2012.
Los resultados mostrados para el «marco actual de Basel III» reflejan las normas jurisdiccionales actuales que se aplican a los bancos informantes al 30 de junio de 2024, que reflejan diferentes grados de implementación de las reformas de Basilea III. El panel de implementación de Basel III proporciona una visión general del estado de implementación de Basel III en las jurisdicciones. Los resultados mostrados para el «marco final de Basel III completamente implementado (2028)» asumen que las posiciones al 30 de junio de 2024 estaban sujetas a la plena aplicación de las normas de Basilea III. Es decir, no se tienen en cuenta los acuerdos transitorios establecidos en el marco de Basilea III, que vencen el 1 de enero de 2028. No se hicieron suposiciones sobre la rentabilidad de los bancos o las respuestas de comportamiento, como cambios en el capital bancario o la composición del balance. Por esa razón, los resultados del estudio pueden no ser comparables con estimaciones de la industria.
Se proporcionan datos para 176 bancos, incluidos 115 grandes bancos internacionalmente activos. Estos bancos del «Grupo 1» se definen como bancos internacionalmente activos que tienen un capital de Nivel 1 de más de 3 mil millones de euros e incluyen 29 instituciones que han sido designadas como bancos globalmente sistémicamente importantes (G-SIBs). La muestra del Comité de Basilea también incluye 61 bancos del «Grupo 2» (es decir, bancos que tienen un capital de Nivel 1 de menos de 3 mil millones de euros o no son internacionalmente activos).
Los valores del período anterior pueden diferir ligeramente de los publicados en el informe anterior. Esto se debe a nuevas presentaciones de datos de períodos anteriores para mejorar la calidad de los datos subyacentes y ampliar la muestra de series temporales, así como a un cambio en la metodología como se explica en el informe.